姓名：李仲飞

个人主页：http://www.lingnan.sysu.edu.cn/cferm/lizf/en/ 

教育经历

• 1997/09-2000/08，中国科学院系统科学研究所，管理学博士

• 1987/08-1990/07，内蒙古大学/中科院系统所，理学硕士

• 1981/09-1985/07，兰州大学，理学学士

工作经历

• 2016/02-至今，中山大学管理学院财务投资系，教授、博导

• 2011/03-2016/01，中山大学管理学院，执行院长、教授、博导

• 2000/09-2013/08，中山大学岭南学院，教授、博导

• 1990/08-2000/09，内蒙古大学，助教、讲师、副教授、教授

• 1985/07-1987/08，内蒙古大学，助教

研究工作经历

• 2015/01-2015/02，香港理工大学，Senior Research Fellow

• 2010/08-2010/11，加拿大Waterloo大学，任Visiting Research Professor

• 2007/12-2008/01，台湾中央研究院，访问教授

• 2007/07-2007/10，香港中文大学，Visiting Scholar

• 2006/03-2007/03，加拿大Waterloo大学，Visiting Research Professor

• 2005/07-2005/09，香港大学，Visitor

• 2005/06-2005/06，台湾铭传大学、台湾政治大学

• 2005/02-2005/04，香港大学，Visitor

• 2004/12-2005/01，香港理工大学，Visitor

• 2004/06-2004/06，香港大学，Visitor

• 2002/12-2003/06，香港城市大学，Research Fellow

• 2002/01-2002/04，香港大学，Research Associate

• 2001/09-2001/12，香港城市大学，Research Associate

• 1999/06-2000/02，香港城市大学，Research Assistant

主讲课程

高级金融经济学，金融学研究，高级金融理论，动态最优化，

资产定价，投资学，金融工程

主持的科研项目及人才计划项目

1、 广东省自然科学基金研究团队项目，长寿风险背景下的养老基金投资管理研究，2015/01-2018/12。

2、 国家自然科学基金重点项目，房地产金融资产及衍生物定价与风险管理，2013/01-2017/12。

3、 广东省高等学校高层次人才项目，最优再保险、投资与分红的模型与策略研究，2011/12-2014/12。

4、 国家杰出青年科学基金项目，金融资产配置、资产定价与风险管理，2009/01-2012/12。

5、 国家自然科学基金委与香港研究资助局联合资助项目，组合投资最优策略之研究，2006/01-2008/12。

6、 国家自然科学基金面上项目，安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究，2005/01-2007/12。

7、 教育部新世纪优秀人才支持计划，2005/01-2007/12。

8、 全国百优博士论文专项基金，现代金融理论的若干前沿问题研究，2003/01-2007/12。

9、 国家自然科学基金，有摩擦金融市场的无套利分析，2002/01-2004/12。

10、 国家社会科学基金，投资基金业的对外开放和监管，2001/06-2002/5。

11、 国家自然科学基金，冲突分析的数学理论与方法的研究，1996/01-1998/12。

主要学术任职

• 中山大学金融工程与风险管理研究中心主任

• 国家社会科学基金学科评审组专家

• 中国投资学专业委员会副理事长

• 中国管理现代化研究会常务理事

• 中国系统工程学会常务理事

• 中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事

• 中国运筹学会常务理事

• 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长

• 中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事

• 广东省运筹学会副理事长

• 台湾财务工程学会顾问

• 《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《运筹学学报》、《运筹与管理》、《运筹与模糊学》、《数理统计与管理》、《创新与管理》、《中山大学学报（社科版）》、Journal of Systems Science and Information等的编委或常务编委或分区主编

• 广东省学位委员会学科评议组成员

获得奖励或荣誉情况

• 2015年获教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖三等奖（排名第一）

• 2015年获广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖（排名第一）

• 2014年获全国模范教师荣誉称号

• 2013年获教育部长江学者奖励计划特聘教授

• 2012年获广东省高等学校”千百十工程”先进团队（团队负责人）

• 2011年获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（排名第一）

• 2011年获批享受国务院政府特殊津贴

• 2010年获广东省珠江学者特聘教授

• 2009年获广东省哲学社会科学优秀成果一等奖（排名第一）

• 2009年获广东省南粤优秀教师荣誉称号

• 2008年获广东省高等学校”千百十工程”第三批培养对象先进个人称号

• 2008年获国家杰出青年科学基金

• 2006年获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖（排名第一）

• 2005年获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（排名第一）

• 2002年获全国百篇优秀博士学位论文

• 2000年获中国科学院院长奖学金特别奖（独立）

• 1999年获内蒙古科技进步奖二等奖(排名第一)

• 1996年获首届内蒙古青年科技奖（独立）

入选人才工程

• 2008年入选广东省高等学校”千百十工程”（国家级）

• 2004年入选教育部首批”新世纪优秀人才支持计划”

• 1997年入选内蒙古”321人才工程”（第一层次）

专著

[1] 李仲飞等著，创新型城市建设的理论与实践，北京：科学出版社，2014

[2] 李仲飞，毛艳华，刘运国等著，珠三角自主创新能力研究，广州：广东人民出版社，2014

[3] 樊婷婷，李仲飞著，组合信用风险管理研究---因子模型及其应用，广州：中山大学出版社，2011

[4] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，以风险为基础的基金监管现代化，北京：清华大学出版社，2002

[5] 李仲飞，汪寿阳，投资组合优化与无套利分析，北京：科学出版社，2001

部分国际期刊论文(收录情况基于网络版,*表示通讯作者)

[1] Q. Q. Cui, *C.-H. Chiu, X. Dai, *Z. F.Li, Self-Brand Introduction in Two-Echelon Logistics System with a Risk AverseRetailer, Transportation Research Part E, 2016, DOI: 10.1016/j.tre.2015.10.005

[2] H. X. Yao, *Z. F. Li, *D. Li,Multi-period portfolio selection with stochastic interest rate anduncontrollable liability, European Journal of Operational Research, 2016, DOI:10.1016/j.ejor.2016.01.049

[3] H. X. Yao, *Z. F. Li, X. Y., Li, Thepremium of dynamic trading in a discrete-time setting, Quantitative Finance,2016, DOI: 10.1080/14697688.2015.1136747

[4] J. Y. Sun, *Z. F. Li, Y. Zeng,Precommitment and equilibrium investment strategies for defined contributionpension plans under a jump-diffusion model, Insurance: Mathematics andEconomics, 67, 2016, 158-172. (SCI)

[5] C. X. A, *Z. F. Li, F. Wang, Optimalinvestment strategy under time-inconsistent preferences and high-water markcontract, Operations Research Letters, 44, 2016, 212-218. (SCI)

[6] Y. W. Li, *Z. F. Li, Y. Zeng,Equilibrium dividend strategy with non-exponential discounting in a dual model,Journal of Optimization Theory and Applications, 168(2), 2016, 699-722. (SCI)

[7] H. X. Yao, *Z. F. Li, Y. Z. Lai,Dynamic mean-variance asset allocation with stochastic interest rates andinflation rates, Journal of Industrial & Management Optimization, 12(1),2016, 187-209. (SSCI)

[8] Y. Z. Lai, *Z. F. Li, Y. Zeng, Controlvariate methods and applications to Asian and basket options pricing underjump-diffusion models, IMA Journal of Management Mathematics, 26, 2015, 11-37.(SCI, SSCI)

[9] C. X. A, Z. F. Li, Optimalexcess-of-loss reinsurance with delay under the Heston’sSV model, Insurance: Mathematics and Economics, 61, 2015, 181-196. (SCI, SSCI)

[10] Y. F. Li, *Z. F. Li, Asymmetricprocyclicality of Chinese banking and the countercyclical buffer of Basel III,Discrete Dynamics in Nature and Society, 2015, Vol. 2015, 1-9. (SCI)

[11] B. Yi, *F. Viens, B. Law, Z. F. Li,Dynamic portfolio selection with mispricing and model ambiguity, Annals of Finance,11(1), 2015, 37-75.

[12] B. Yi, F. Viens, *Z. F Li, Y. Zeng,Robust optimal strategies for an insurer with reinsurance and investment underbenchmark and mean-variance criteria, Scandinavian Actuarial Journal, 2015(8),2015, 725-751

[13] Y. H. Huang, Z. F. Li, *X. P. Guo,Constrained optimality for finite horizon semi-Markov decision processes inPolish spaces, Operations Research Letters, 42(2), 2014, 123-129. (SCI, EI)

[14] H. X. Yao, *Z. F. Li and S. M. Chen,Continuous-time mean-variance portfolio selection with only risky assets,Economic Modelling, 36, 2014, 244-251. (SSCI)

[15] Y. W. Li, *Z. F. Li, Optimaltime-consistent investment and reinsurance strategies for mean-varianceinsurers with state dependent risk aversion, Insurance: Mathematics andEconomics, 53, 2013, 86-97. (SCI, SSCI)

[16] H. X. Yao, *Z. F. Li, Y. Z. Lai,Mean-CVaR portfolio selection: a nonparametric estimation framework, Computers& Operations Research, 40, 2013, 1014-1022. (SCI, SSCI, EI)

[17] Y. Zeng, *Z. F. Li, Y. Z. Lai, Time-consistentinvestment and reinsurance strategies for mean-variance insurers with jumps,Insurance: Mathematics and Economics, 52(3), 2013, 498-507. (SCI, SSCI)

[18] Y. H. Huang, X. P. Guo and *Z. F. Li,Minimum risk probability for finite horizon semi-Markov decision processes,Journal of Mathematical Analysis and Applications, 402, 2013, 378-391. (SCI)

[19] Y. Zeng, *Z. F. Li and H. L. Wu,Optimal portfolio selection in a Le’vy market withuncontrolled cash flow and only risky assets, International Journal of Control,86(3), 2013, 426-437. (SCI, SSCI, EI).

[20] A. L. Gu, X. P. Guo, *Z. F. Li, Y.Zeng, Optimal control of excess-of-loss reinsurance and investment for insurersunder a CEV model, Insurance: Mathematics and Economics, 51, 2012, 674-684. (SCI,SSCI)

[21] Z. F. Li, *Y. Zeng and Y. Z. Lai,Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurersunder Heston’s SV model, Insurance: Mathematics andEconomics, 51, 2012, 191-203. (SCI, SSCI)

[22] Y. Zeng, *Z. F. Li, Optimal reinsurance-investmentstrategies for insurers under mean-CaR criteria, Journal of Industrial andManagement Optimization, 8(3), 2012, 673-690. (SCI, SSCI)

[23] C. J. Li and *Z. F. Li, Multi-periodportfolio optimization for asset–liability management with bankrupt control,Applied Mathematics and Computation, 218, 2012, 11196–11208. (SCI, SSCI, EI)

[24] L. Zhang and *Z. F. Li, Multi-periodmean-variance portfolio selection with uncertain time horizon when returns areserially correlated, Mathematical Problems in Engineering, 2012, Vol. 2012,1-17. (SCI, SSCI, EI)

[25] H. L. Wu and *Z. F. Li, Multi-periodmean-variance portfolio selection with regime switching and a stochastic cashflow, Insurance: Mathematics and Economics, 50, 2012, 371-384. (SCI, SSCI)

[26] Y. Zeng, *Z. F. Li, Asset-liabilitymanagement under benchmark and mean-variance criteria in a jump diffusionmarket, Journal of Systems Science and Complexity, 24(2), 2011, 317-327. (SCI,EI)

[27] H. L. Wu, *Z. F. Li, Multi-periodmean-variance portfolio selection with markov regime switching and uncertaintime horizon, Journal of Systems Science and Complexity, 24 (1), 2011, 140-155.(SCI, EI)

[28] S. M. Chen and *Z. F. Li, Optimalinvestment-reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint,Insurance: Mathematics and Economics, 47, 2010, 144-153. (SCI, SSCI)

[29] Y. Zeng and *Z. F. Li and J. J. Liu,Optimal strategies of benchmark and mean-variance portfolio selection problemsfor insurers, Journal of Industrial and Management Optimization, 6(3), 2010,483-496. (SCI, SSCI)

[30] Z. F. Li, *J. Yao and D. Li, Behaviorpatterns of investment strategies under Roy’ssafety-first principle, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(2),2010, 167-179.

[31] *Z. F. Li and S. X. Xie, Mean-varianceportfolio optimization under stochastic income and uncertain exit time,Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems B: Applications andAlgorithms, 17, 2010, 131-147.

[32] Y. H. Xu, Z. F. Li* and K. S. Tan,Optimal Investment With Noise Trading Risk, Journal of Systems Science andComplexity, 21, 2008, 519-526. (SCI, EI)

[33] L. Yi, D. Li and Z. F. Li,Multi-Period Portfolio Selection for Asset-Liability Management with UncertainInvestment Horizon, Journal of Industrial and Management Optimization, 4(3),2008, 535-552. (SCI, SSCI)

[34] S. X. Xie, Z. F. Li* and S. Y. Wang,Continuous-Time Portfolio Selection with Liability: Mean-Variance Model andStochastic LQ Approach, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 2008,943—953. (SCI, SSCI)

[35] Z. F. Li, K. S. Tan, and H. L. Yang,Multi-period Optimal Investment-Consumption Strategies with Mortality Risk andEnvironment Uncertainty, North American Actuarial Journal, 12 (1), 2008, 1-18.

[36] Z. F. Li, H. L. Yan and X. T. Deng,Optimal Dynamic Portfolio Selection with Earnings-at-Risk, Journal ofOptimization Theory and Applications, 132 (1), 2007, 459-473. (SSCI, SCI)

[37] M. C. Cai, X. T. Deng and Z. F. Li,Computation of Arbitrage In Frictional Bond Market, Theoretical ComputerScience, 363 (3), 2006, 248-256. (SCI)

[38] J. Yao, Z. F. Li and K. W. Ng, ModelRisk in VaR Estimation: An Empirical Study, International Journal ofInformation Technology and Decision Making, 5(3), 2006, 503-512.

[39] Z. F. Li, Kai W. Ng, K. S. Tan and H.L. Yang, Best CRP Investment Strategies for Dynamic Portfolio Selection,International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(6), 2006, 951-966.

[40] Z. F. Li, K. W. Ng, K. S. Tan and H.L. Yang, A Closed Form Solution to a Dynamic Portfolio Optimization Problem,Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems B: Applications andAlgorithms, 12 (4), 2005, 517-526. (SCI)

[41] Z. F. Li and K. W. Ng, Looking forArbitrage or Term Structures in Frictional Markets, Lecture Notes in ComputerScience, 3828, 2005, 612-621. (SCI) (ISTP)

[42] M. C. Cai, X. T. Deng and Z. F. Li,Computation of Arbitrage in Financial Market with Various Types of Frictions,Lecture Notes in Computer Science, 3521, 2005, 270-280. (SCI) (EI) (ISTP)

[43] X. T. Deng, Z. F. Li, S. Y. Wang andH. L. Yang, Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage inSecurities Markets with Frictions, Annals of Operations Research, 133, 2005,265-276. (SCI) (ISTP)

[44] X. T. Deng, Z. F. Li and S. Y. Wang, AMinimax Portfolio Selection Strategy with Equilibrium, European Journal ofOperational Research, 166, 2005, 278-292. (SSCI) (SCI) (EI) (ISTP)

[45] X. T Deng, Z. F. Li and S. Y Wang. OnComputation of Arbitrage for Markets with Friction, Lecture Notes in ComputerScience, Vol. 1858, 2000, 309-319.  (SCI)(ISTP)

[46] Z. F. Li, Z. X. Li, S. Y. Wang and X.T. Deng, Optimal Portfolio Selection of Assets with Transaction Costs and NoShort Sales, International Journal of Systems Science, 32(5), 2001, 599-607.(SCI) (EI)

[47] Z. F. Li, S. Y. Wang and X. T. Deng, ALinear Programming Algorithm for Optimal Portfolio Selection with TransactionCosts, International Journal of Systems Science, 31(1), 2000, 107-117. (SCI)(EI)

[48] Z. F. Li and S. Y. Wang, A MinimaxInequality for Vector-Valued Mapping, Appl. Math. Lett., 12(5), 1999, 31-35.(SCI)

[49] S. Y. Wang, Z. F. Li and B. D. Craven,Global Efficiency in Multi-objective Programming, Optimization, 45, 1999,369-385.

[50] Z. F. Li, Benson Proper Efficiency inVector Optimization of Set-Valued Maps, J. Optim. Theory Appl., 98(3), 1998,623-649. (SCI)

[51] Z. F. Li and S. Y. Wang, A Type of MinimaxInequality for Vector-Valued Mappings, J. Math. Anal. Appl., 227, 1998, 68-80.(SCI)

[52] Z. F. Li and S. Y. Wang, Connectednessof Super Efficient Sets in Vector Optimization of Set-Valued Maps, MathematicalMethods of Operations Research, 48, 1998, 207-217. (SCI) (EI)

[53] Z. F. Li and S. Y. Wang,  -Approximate Solutions in Multi-objectiveOptimization, Optimization, 44(2), 1998, 161-174.

[54] Z. F. Li and G. Y. Chen, LagrangianMultipliers, Saddle Points, and Duality in Vector Optimization of Set-ValuedMaps, J. Math. Anal. Appl., 215, 1997, 297-316. (SCI)

[55] L. Coladas, Z. F. Li and S. Y. Wang,Two Types of Duality in Multi-objective Fractional Programming, Bull. Austral.Math. Soc., 54, 1996, 99-114.

[56] S. Y. Wang and Z. F. Li, ParetoEquilibria in Multicriteria Metagames, Top, 3(2), 1995, 247-263.

[57] Z. F. Li and S. Y. Wang, LagrangianMultipliers and Saddle Points in Multi-objective Programming, J. Optim. TheoryAppl., 83(1), 1994, 64-81. (SCI)

[58] S. Y. Wang and Z. F. Li, Scalarizationand Lagrange Duality in Multi-objective Optimization, Optimization, 26, 1992,315-324.

部分国内期刊论文

[59] 李仲飞，郑军，黄宇元，有限理性、异质预期与房价内生演化机制，《经济学（季刊）》，14(2) ，2015，453-482.

[60] 张浩，李仲飞，邓柏峻，政策不确定、宏观冲击与房价波动——基于LSTVAR模型的实证分析，《金融研究》，2015年第10期，32-47.

[61] 李仲飞，张浩，成本推动、需求拉动——什么推动了中国房价上涨？《中国管理科学》，22(5)，2015，143-150.

[62] 李仲飞，杨亭亭，专利质量越高公司投资价值越大吗？《管理学报》，12(8)，2015，1230-1239.

[63] 李仲飞，陈树敏，曾燕，基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略，《系统工程理论与实践》，35(7)，2015，1633-1645.(EI)

[64] 黄金波，李仲飞，姚海祥，基于CVaR核估计量的风险管理，《管理科学学报》，17(3)，2014，49-59.

[65] 李仲飞，姚海祥，不确定退出时间和随机市场环境下风险资产的动态投资组合选择，《系统工程理论与实践》，34(11)，2014，2737-2747.(EI)

[66] 邓柏峻，李仲飞，张浩，限购政策对房价的调控有效吗，《统计研究》，31(11)，2014，50-57.

[67] 曾燕，李仲飞，朱书尚，伍慧玲，基于CRRA效用准则的资产负债管理，《中国管理科学》，22(10)，2014，1-8.

[68] 黄金波，李仲飞，周先波，VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计，《中国管理科学》，22(8)，2014，1-9.

[69] 姚海祥，李仲飞，基于非参数估计框架的期望效用最大化最优投资组合，《中国管理科学》，22(1)，2014，1-9.

[70] 李仲飞，张浩，邓柏峻，教育资源配置机制与房价--我国教育资本化现象的实证分析，《金融研究》，2014年第5期，193-206.

[71] 谷爱玲，李仲飞，曾燕，Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略，《应用数学学报》，36(4)，2013，715-726.

[72] 张玲，李仲飞，收益序列相关的动态资产-负债管理，《系统科学与数学》，32(3)，2012，297-309.

[73] 伊博，李仲飞，曾燕，基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略，《运筹学学报》，16(2)，2012，77-90.

[74] 李仲飞，高金窑，模型不确定性条件下的一般均衡定价，《系统工程理论与实践》，31(12)，2011，2272-2280.(EI)

[75] 李云峰，李仲飞，汇率沟通、实际干预与人民币汇率变动---基于结构向量自回归模型的实证分析，《国际金融研究》，2011年第4期，30-37.

[76] 高金窑，李仲飞，模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM，《中国管理科学》，18(12)，2010，1-16.

[77] 李仲飞，袁子甲，参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型，《管理科学学报》，13(12)，2010，1-9.

[78] 李云峰，李仲飞，中央银行沟通策略与效果的国际比较研究，《国际金融研究》，2010年第8期，13-20.

[79] 袁子甲，李仲飞，参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择，《中国管理科学》，18(5)，2010，1-6.

[80] 陈树敏，李仲飞，保险公司实业项目投资策略研究，《系统科学与数学》，30(10)，2010，1293-1303.(EI)

[81] 姚京，李仲飞，从风险管理的角度看金融风险度量，《数理统计与管理》，29(4)，2010，736-742.

[82] 曾燕，李仲飞，线性约束下保险公司的最优投资策略，《运筹学学报》，14(2)，2010，106-118.

[83] 高金窑，李仲飞，模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价，《系统工程学报》，24(5)，2009，546-552.

[84] 姚海祥，李仲飞，不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型，《系统工程理论与实践》，29(1)，2009，22-28.(EI)

[85] 曾燕，李仲飞，基于监管的保险公司最优比例再保险策略，《系统科学与数学》，29(11)，2009，1496-1506.

[86] 姚海祥，李仲飞，最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式，《运筹学学报》，13(2)，2009，119-128.

[87] 许云辉，李仲飞，基于收益序列相关的动态投资组合选择，《系统工程理论与实践》，28(8)，2008，123-131.(EI)

[88] 姚海祥，李仲飞，限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式，《中国管理科学》，2008，16(3)，23-30.

[89] 李仲飞，从建发，最优多期比例再保险策略的必要条件，《系统科学与数学》，2008，28(11)，1354-1362.

[90] 姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数的防止策略性操纵研究，《系统管理学报》，2008，17(2)，146-150

[91] 姚海祥，易建新，李仲飞，协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界，《数理统计与管理》，2008，27(1)，111-117.

[92] 李仲飞，颜至宏，姚京，樊婷婷，常琳，从风险管理视角解析中航油事件，《系统工程理论与实践》，27(1)，2007，23-32.(EI)

[93] 谢树香，李仲飞，带负债的连续时间最优资产组合选择，《系统科学与数学》，27(6)，2007， 801-810.

[94] 何兴强，李仲飞，上证股市收益的长期记忆：基于V/S的经验分析，《系统工程理论与实践》，26(12)，2006，47-54. (EI)

[95] 姚京，袁子甲，李仲飞，基于相对VaR 的资产配置和资本资产定价模型，《数量经济技术经济研究》，22(12)，2005，133-142.

[96] 姚海祥，易建新，李仲飞，奇异方差-协方差矩阵的 种风险资产有效边界的特征，《数量经济技术经济研究》，22(1)，2005，107-113.

[97] 姚京，李仲飞，VaR 估计中的模型风险---检验方法与实证研究，《管理评论》，17(10)，2005，3-7.

[98] 李仲飞，陈国俊，对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论，《系统工程理论与实践》，25(4)，2005，8-14.(EI)

[99] 李仲飞，梅琳，CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析--资产配置理论的进化和发展，《管理评论》，16(11)，2004，9-15. (封面文章)

[100] 姚京，李仲飞，基于VaR的金融资产配置模型，《中国管理科学》，12(1)，2004年，8-14.

[101] 李仲飞，姚京，安全第一准则下的动态资产组合选择，《系统工程理论与实践》，24(1)，2004，41-45.(EI)

[102] 李仲飞，姚京，中国沪深股市整合性的实证分析，《管理评论》，16(1)，2004，27-30.

[103] 姚海祥，易建新，李仲飞，阿罗不可能性定理的几个等价形式，《运筹与管理》，13(5)，2004，59-61.

[104] 李仲飞，汪寿阳，摩擦市场的最优消费-投资组合选择，《系统科学与数学》，24(3)，2004，406-416.

[105] 李仲翔，李仲飞，陆军，投资基金业的跨界活动与障碍，《国际金融研究》，2003年第2期，23-25.

[106] 李仲飞，汪寿阳，EaR风险度量与动态投资决策，《数量经济技术经济研究》，2003年第1期，45-51.

[107] 李仲飞，汪寿阳，杨海亮，有摩擦金融市场的弱无套利性，《中国管理科学》，10(3)，2002，1-5.

[108] 李仲飞，汪寿阳，邓小铁，摩擦市场的利率期限结构的无套利分析，《系统科学与数学》，22(3)，2002，285-295.

[109] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，论基金产品监管的创新，《投资与证券》，2001，10.

[110] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，美国人眼中的独立董事，《中外管理》，2001年第7期，14-15. (封面文章)

[111] 李仲翔，李仲飞，投资者保护和证券保险：美国的实践及对中国证券业建立保险机制的建议，人大复印报刊资料《投资与证券》，2000，8，10-13.

[112] 李仲飞，李仲翔，金融数学介绍，《自然辩证法通讯》，21(120)，1999，76-81.